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Optimisation et contrôle stochastique appliqués à la finance

Huyên Pham
Publisher: 
Springer Verlag
Publication Date: 
2007
Number of Pages: 
186
Format: 
Paperback
Series: 
Mathématiques et Applications 61
Price: 
49.95
ISBN: 
978-3-540-73736-0
Category: 
Monograph
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 Quelques éléments d’analyse stochastique.- Problèmes d’optimisation stochastique.- Exemples en finance.- Approche EDP classique de la programmation dynamique.- Approche des equation de Bellman par les solutions de viscosité.- Méthodes d’équations différentielles stochastiques retrogrades.- Méthodes martingales de dualité convexe.- Compléments d’intégration.- Considérations d’analyse convexe.

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